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期权平价关系(Put-Call Parity)是期权定价中的核心原理,描述了欧式看涨期权、看跌期权、标的资产和无风险债券之间的无套利均衡关系。当市场价格偏离平价
期权波动率交易是利用期权价格隐含波动率与实际波动率之间的差异进行套利的策略,核心在于对波动率的预测和风险对冲。以下是关键策略及扩展解析: 1. De
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