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期货跨品种统计套利是量化交易领域一个经典且富有生命力的策略方向。其核心思想并非基于宏观经济或产业基本面的主观判断,而是从历史数据中挖掘两个或
做市商制度提升期权市场流动性实证研究做市商制度作为现代金融市场的核心机制之一,在期权市场流动性改善中发挥着不可替代的作用。本文通过全球主要交
期权平价关系(Put-Call Parity)是期权定价中的核心原理,描述了欧式看涨期权、看跌期权、标的资产和无风险债券之间的无套利均衡关系。当市场价格偏离平价
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