量化交易模型在期货高频交易中的优化路径可以从以下几个核心维度展开：1. 数据预处理与降噪 高频数据常伴随市场噪音（如报价错误、瞬时跳跃），需采用Kalman滤波、小波变换或Hodrick-Prescott滤波进行平滑处理。针对Tick级数据
期指理论价格是指在没有考虑交易成本和利息费用的情况下，根据期货合约的到期时间、标的资产的现货价格、无风险利率和持有成本等因素计算出的一个理论标的资产价格。这个理论价格反映了市场对期货合约的预期价格水平。
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